VIXフィルターについて
今ＥＡ界隈で、VIXフィルターについて話題に上がっているようです。
VIXについては、詳しく書いているブログが、たくさんあるので省きますが、恐怖指数と呼ばれるもので、シカゴのオプション取引所が公表しているS&P500のオプション取引におけるボラティリティをベースに算出されるものです。
S&P500とダウ平均株価についても詳しくは、ここでは省かせて頂きます。
VIXが高まってくると相場の先行きに不安を感じていることを示すと言われており、値動きが荒く、相場が荒れやすいと言われます。
よく言われるのは、VIXの20が目安と言われているようです。
特に朝スキャとVIXを組み合わせる話題が多く、最近はまた朝スキャが流行っているのも原因かもしれません。
試しに【AION_EURUSD】に疑似的に搭載して検証してみました。
画像が小さい場合は、別画面で開いてください。
左がVIX有り、右がVIX無しですが、見ての通り、一見ドローダウンが減り、プロフィットファクターが上がっているように見えます。
ですが、取引回数が約半分近く減っています。
上記の画像のように、月によっては、取引回数が0の時もあります。
ドローダウンが減っている分、利益も減っております。
私個人としては、利益が減りすぎて好みではないですね。。。
VIXフィルターについて優位性があると思いますが、過剰最適化になっているので、裁量で止めることはあっても機能として実装する予定はありません。
ここからは、私の偏見な意見ですので、間違いがあると思いますが、VIXはS&P500のボラティリティなので、それだけNY市場の勢いがあるということです。
そのためNY市場のクローズ時を狙う朝スキャは、相場調整の乱高下をもらいやすいという印象があります。
しかしボラティリティが高いということは、乱高下だけではなく、一方向に動く可能性もあり、同時に利益を伸ばしやすい場面でもあります。
実際ボラティリティが少なかった2019年はドル円を始め、多くのＥＡが不調に陥っています。
直近でもVIXが高いわけですが、値動きが荒いヒゲだらけのレンジ相場かと言われればそういうわけでもなく、一方向のトレンドを出している通貨ペアが多くあります。
ボラが高いほどテクニカルが効きにくくなりますが、VIXに限った話ではないので、あまり過剰に反応しない方が良いかもしれないと感じました。
3/4更新
vixの値を15以下から20以下でエントリーに変更させて見ました。
プロフィットファクターは劇的に上がりましたが、やはり個人的には取引回数がネックですね。
