新作EAのテストを開始
現在、とある思い付きで作ったEAのテストをデモ口座ですが開始しています。
本来はドル円用の中期順張りEAを作成、調整している途中で、ポンド円の方が相性が良いのではと思い再調整。
もしかして全通貨も対応できるのか？と思いとりあえず、２８通貨でテストを開始しました。
様子を見て、ゴールドやシルバーも行けそうならテストに足すかもしれません。
様子を見るために0.01lotsで様子を見ています。
<2021/02/28~03/08 デモフォワード履歴>
完全放置ではなく、損切は手動で入れています。
QAで28通貨ペアの総合成績はこんな感じです。
月平均が3000pips程に対して、デモフォワードは6日で1400pips程なので、上振れ気味です。
バックテストから薄々気づいている人もいると思いますが、ベースの考え方はナンピンを使用しています。ナンピンといっても変則ロットではなく、固定ロットで分割エントリーをイメージしています。ロジックの損切は一つ組んでいますが、文字通り、損切であり早期利確の効果は薄いです。
ナンピンEAが損失を抱え続けるEAに対し、こちらは、複数の通貨ペアを噛ませることでヘッジのような状態を起こし、単体ペアで含み損を抱えても総合利益を出すことで逃げ道を増やします。どちらかといえばグリッドの方がイメージが近いかもしれません。
最大損切は口座残高を基準に考えています。
最大損切ロジックの自動化を自分の今の技術では再現できないので、損切は手動で挟むことになるので、バックテストを完全に信用することが出来ませんが、直近は安定していそうです。あくまでテストだけですが。
こちらは、おそらく国内だとレバレッジが足りないので、海外口座専用になりそうです。
自分のアフィリエイトから口座開設してくれた方（IB）に無料でプレゼントしようかとも考えています。
まぁこのブログを見ている人はいなそうですが・・
最近スランプ気味です
うーん・・最近スランプ気味です。
EAも裁量トレードも不調です。
昨日は久々に大きな動きで、ポンド円、ドルフラン、豪ドル円ロングで出した利益を最後の調整下落で損失を出してしまいました。
株式市場で大きな調整の動きがあり、その動きに追随したようですね。
本日は月末ということもありリスクオフ？の動きが強くポンドも豪ドルも売られているようです。短期上げを狙って押し目を狙いましたが、見事に逆行にやられました・・
また、ビットコインを始めとする仮想通貨側でもこの間、調整の下落が発生しました。
詳しくはありませんが、どこかの取引所では計100億以上もロスカットしたらしいです。
為替の動きが活発になってきたのは、そういった仮想通貨に流れていた資金がこちらに戻ってきたのもありそうです。
EAの方は、【FRBR】が損益を-20pips食らっては+10pipsを繰り返したり、ドカンドカンと繰り返しています。良くも悪くも一進一退しています。
【BlackRose】は、今月はプラテン出来ずマイナス月でした。
逆張り型なので、トレンドに弱いのは仕方ないのですが、このEAは自分が思っていた以上にファンダメンタルの要素を受けやすいのかもしれないです。
直近は相場の動きが不安定な気がします。
雇用統計のような経済指標でも無風な時もあれば、今回のようにファンダメンタルの影響が強い時もあります。
EAを作っていて感じていますが、最近はバックテストが当てにならない気がしています。
過去のテストではリーマンショック前後の2010年位を境に大きく相場が変化していますが、最近はトランプ元大統領の2016年以降また仮想通貨が本格的になった2018年以降からガラッと再び相場の質が変わっているように感じます。
EAはテクニカルに基づいて作られていますが、一番大事なのはボラティリティだと思っています。順張りにしろ逆張りにしろ、エントリー後、それを有効のあるエッジとして機能させるには、相場が動かないことには、どうしようもありません。
よくバックテストで「過去を検証することにより、今後似たよう相場が来た時に同じように機能するかどうか検証できる」という言葉がありますが、少なくとも過去数年間、2010年以前のような相場が来たことはないですし、先に書いたように直近の相場の質が変わってきているので、再び2010~2015年クラスの相場に戻ることもないのではとも感じています。
こういった相場の影響を受けないナンピンやグリッドトレードは強いので、資金管理に気を付ければ、ナンピンEAが短期で一番稼ぎやすいのかもしれませんね。
・・なんだか読み辛い文章ですいません
仮想通貨はまだまだ動くと思うので、今後もボラのない相場が出てくると思うので、初心に帰って無理なトレードをしないよう心掛けて早くスランプ脱出したいと思います。
2021年２月１４日 来週以降の相場分析
昨日の地震は久々に大きいのが来て怖かったですね。
私は東北で東日本大震災を経験していますが、正直記憶が薄れてきていたので、驚きました。
仮想通貨の盛り上げがすごいですね。
ビットコインは500万まであがり、さらにパンケーキも盛り上がっていたりとすごいですね。
私は、完全に乗り遅れてしまいましたが・・（泣
一瞬の判断の遅れが機会を失ってしまうので本当にこの業界は難しいですね
さて来週以降の相場分析です。
先月書いた143.7のレジスタンスはブログで書いた後にわりとすぐに抜けましたね。
もっとゆっくり行くかと思いましたが早かったです。
年末の山尊のネックライン、レンジの天井まで到達。ちょうどフィボナッチの部分です。
次の目標は、148.08~150.05の間くらいになりそうです。
ただ今は、仮想通貨に資金が流れているので、チャートを見ての通り、小さい値動きをしています。
スイングの場合、含み損益の期間が長くなりそうなので、ロットの貼りすぎに注意が必要です
ユーロドルは予想通り、週足のネックラインで下げてきましたね。
ですが、1H足などの中期足では、まだ完全に下げ方向へ転換とは言える状態ではないので、こちらもアノマリーの予想通りレンジに入るかもしれません。
他の通貨は、豪ドルとニュージーの乖離が始まっていますので、【BlackRose】が厳しくなるかもしれません。
ゴゴジャンの販売予定に掲載していますが、新作EAを作ってみました。
こちらのEAはある2つEAをベースに組み合わせ、再調整を行いました。
バックテスト上は年間1000回以上の高頻度取引を行いますが、直近はボラが少ないので、再現性があるか分かりません。フォワードに期待したいと思います。
2021年1月28日相場考察
おはようございます。
今回は久々？に相場考察をしたいと思います。
現在の単体通貨による強弱はこちら
昨夜までは、AUD、NZDのオセアニア系通貨が強くて他の通貨が微妙だったんですが、FOMCを受けて動いたっぽいですね。
まぁそれでもドルが動いただけっぽいですが・・
本当に最近は経済指標があっても以前の日中レベルしか動かなくてボラがないですね・・
ポンド円の１時間足の出来高の状態です
日足レベルの短期高値を抜けつつサポレジ付近に来ています。
ただこの価格は、以前ブログで書いたエリオット波動のようなパターンの時のネックライン近くになりますが、出来高を見ている限り抵抗が薄いようにも見えるので143.7のレジスタンスまで行くかもしれないなとも思っています。
ただ前述している通り、直近はボラ自体がないので、抵抗がなくても動きが鈍いかもしれませんが。
ユーロドルは以前、アノマリーようなラインを書いたチャートを消してしまったので新規に書きました。
直近のユーロドルは約２年近くのレンジを作ったあと半年～１年程のトレンドを作るという「癖」が発生しています。
分かりやすいようにトレンドとレンジを分けました。ボックス幅はコピーして統一しています。
こうして見ると長くても７、８月の夏枯れを機にレンジ相場に戻りそうな気もしますね。
ちなみチャートの流れ自体はこんな感じです
長期で見ればWボトム後、トレンドラインの押し目を反発して上昇目線へ転換。
現在ネックラインとして機能している強いレジスタンスラインへ到達しています。
こうして見ると年単位の長期目線では、上昇ですが、強い反発を受けて戻しそうなので、やはりレンジ相場を迎えそうです。
ビットコインの方ですが、落ち着いてしまい下がっています。
私も仮想通貨になれておらず、大分損失を出しましたが、良い勉強代になりました。
現在のチャートは割と綺麗なラインを描けるチャートになっています。
チャートを見た感じだと280万まで落ちるかもしれないですね。
テクニカルが効いているということは、それだけ市場参加者が多い証拠だと思うので、こちらも引き続き、仮想通貨の勉強をしつつ見ていきたいと思います。
現在、【BlackRose】と【エレメンタルマスター】が非常に好調です。
スプレッドの広さや回帰速度の遅さからあまり利用者がいないようですが、「スプレッドを払っても安定してコツコツ増やせる」というのがAUDNZDの特徴だと私自身最近気づいたので、このまま稼働を続けたいと思います。
ＥＡにある程度のランダム性を持たせたい
EAを作っていると避けられないことの一つが「最適化」。
EAはプログラムなので、0か1かきちんと判断してトレードを行います。
例えば、ボリンジャーバンドにタッチしたらエントリーというロジックの場合、裁量トレードだと、相場によっては、タッチしていなくてもチャートパターンなどを見てエントリーをするといった場面があると思いますが、EAの場合、きちんとタッチが確定するまでトレードを行いません。
また期間も20日か21日か一つ違うだけで成績が変わってしまいます。
より良い成績を求めて最適化すると、それは過去のヒストリカルデータに合わせた成績、過剰最適化であって今後の相場にも同じように合うか分かりません。
ならいっそ最適化要素をランダムにしてみようと思い試してみることにしました。
【 MathRand()を使って乱数化してみる】
MathRand() ・・ 0から32767の正数をランダムに返す疑似乱数の関数です。
こちらは、過去に売買方向をランダムエントリーするＥＡだったり、乱数によってロジックを切り替えるEAなどに組み込んだりしたこともありましたが、今回は、こちらをインジケーターの期間などに組み込んでみたいと思います。
ベースには、このＥＡを使用してみたいと思います。
例えばＭＡの期間を乱数化したい場合、
int RandMA =MathRand() %6+20; //乱数を20～25の間で発生させます。
iMA(NULL,0,RandMA,0,1,0,0); //MAの期間に20～25をランダムで代入します。
こんなイメージで常にEAが稼働している間、インジケーターの期間が変更されるので、エントリーのタイミングがその時々で変わります。
その他にも例えばRSI30を下抜けで買いたい場合、40~20などに乱数化なども出来ます。
ロジックそのものは変更されないので、損失を出したり相場そのものに合う合わないは別の話になりますが、「過去の相場では、20日の成績が良かったが、直近では25日の方が成績が良い」などの過剰最適化に繋がりやすい思考をある程度避けることが出来るのではないだろうかと思います。
デメリットですが、常にインジケーターの期間などが変更されるためかEAの挙動が非常に重いのでバックテストが非常に時間が掛かってしまう点です。
バックテストで重いということはリアル稼働でも重い可能性があります。
思いつきで作って見たので、まだフォワードテストは開始していません。
試しみようと思います。
こちらのＥＡですが、気休めみたいなものなので意味があるかは分かりませんし、フォワードと乖離することを許さない人が一定数いるので、公開予定は今のところありません
2021年１月１９日 相場分析
気付けばすでに１月も半ば。早いです・・
今日は、久々に本業の方が休日ですが、大雪だし、コロナ禍なので大人しくＥＡの調整や相場を見ております。
さて現在（1/19 12:35時点）の通貨強弱の動きです。
円売りが急に入りましたね。何があったんでしょうか？
・・と書いていて思ったけど、もしかしてビットコイン円とかに釣られたのかな？
他の通貨は特に拮抗していて動いていないので、クロスが軒並み上がっています。
今日はドル円を珍しく見てみようと思います。
うーん・・綺麗に短期トレンドラインを割って中期ラインにタッチ。約30pipsほどブレイクしています。
ここからロングは上に出来高が集中しているので、どうなんでしょうね。
ここから動くとしても30pips程しか動かないような気もするので、ダマシで30pips戻るとしたら、リスクリワードが悪いので、自分は様子見しようと思います。
【BlackRose_AUDNZD】が12月は損失を出しましたが、今月は、すでに100pips以上獲得。
スプレッドの影響を受けますが、なかなか良いスタートを切れたと思います^^
あけましておめでとうございます
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
2021年も皆様よろしくお願いします。
さて年を明けてさっそくですが、ビットコインが350万を越えて急騰していますね。
「誰が買っているのか？」「なんで上がっているのか？」
すでに動いた相場に対して、考察している方がおりますが、考えてもキリがないです。
某鬼退治の映画と同じですね。
トレンドに「なぜ？」を求めても後付けなので、トレンドに乗れる時は、「そろそろ天井だろう」と逆張りせず、順張りする方が良いと思います。
今年は自分も少しずつ時間を見つけて暗号通貨の勉強を始めたいなと思っています。
FXの相場は明日から始まりますが、年始は資金の導入が多いと思われるので、もしかしたら初日から動くかもしれませんね。
お正月セールと称して新EAを配布しようと思っていましたが、間に合わなかったので、何か別の案を考え中です。
