通貨相関を利用したＥＡってどうなんだろうか？

ゴゴジャンの方のブログでも書きましたが、現在新作ＥＡとして通貨の相関、逆相関を利用したＥＡについて企画中です。

まだ企画段階でロジックの構想も出来ていない状態ですけどが、イメージとしては以下のようなチャートを複数用意します。

8通貨でそれぞれＡＢ、ＣＤ、ＥＦ、ＧＨと4グループに分けて片方のペアが損失を出した時のために、片方で逆張りを行います。

そしてＡＣとＥＧ、ＢＤとＦＨがそれぞれ逆相関になっているので、これらもまた保管し合います。

たとえば上記全て売り注文をしていた場合、Ａが上昇して損失を出してもＢが売りを入れているので、損失を限定します。

Ａが下げを継続。ＢやＤが上昇になって損失を出してもＦやＨの売りがそれらを補完するので、これもまた損失を限定するといったイメージです。

また逆張りではなく、順張りで各々がそれぞれトレンドフォローをしても、例えばＡの損失をＤやＥが補填するので、それもアリなような気がします。

1通貨ペアよりも資金を食いますし、相関が崩れると機能しませんが、少なくとも上記の画像では機能しそうな気がするんですよね。

私自身、普段は複数の通貨ペアで補填するトレードを行いますし、場合によっては通貨情弱などを見て、一番強い通貨をすべて買う、いわゆるバスケット手法も一時期使っていたこともありました。

ただＭＴ4では、バックテストが出来ないので、本当に優位性があるかは不明です。

最近知りましたが、ＭＴ5の場合、マルチタスクで複数の通貨ペアを同時にバックテスト出来るんですよね。

1つのＥＡに複数ペア分のパラメーターを内蔵すればテスト出来るのかもしれませんが、ＥＡ本体が重くなりますし、私は1つのＥＡを作るのだってバグが発生するのに、そこまで技術があるわけではないです。

ＴＤＳも使えないので、ヒストリカルデータに不安がありますしね。

あくまで企画段階ですので、没にしたらすいません。

そして案の定【Scal_System_EURUSD】の宣伝をしたら、まだドローダウン。現在、相場が不安定なので仕方ないですが、少し辛いです。

【ザ・シンプルマルチペア】も【Vesper】や【AION】を通して培った技術を使い、ver,upさせようと思いましたが、バグが発生してしまいverアップに間に合いませんでした。

本業も忙しくなりそうなので、まだ時間がかかるかもしれません。