高頻度ＥＡを作って見ました。
ある通貨ペアを見ていたら、ちょっと面白そうなことに気付いたので、さっそくＥＡ化してみました。
スプレッド耐性が弱いことがネックですが、プロフィットファクターが3.8と収益が高くかつ勝率も85%と非常に高く出来上がりました。
利益が過去に偏っているので、信用性は薄いですが、バックテスト上はリカバリーが415・・つまりドローダウンの400倍の利益を上げています。
このＥＡは、デフォルトでは、ナンピンによるリスクヘッジを行います。
ナンピンは好き嫌いがあると思いますが、私はルールに乗っ取ったナンピンはアリだと思っているので、今回戦略の一つとして取り入れました。
あくまでリスクヘッジとして行うので、ナンピン頻度は低いですし損切もします。
原則1ポジショントレードを行います。
もちろんナンピンをオフにすることも可能です。
2019年は唯一のマイナス年になっていますが、2020年はコロナショックのボラも相まって既に直近の収益を越えています。あくまで過去検証上ですが。
さらにパラメーターを変更したらもっと面白いことに気付きました。
プロフィットファクターが3.8 → 5.6と大幅に変わりました。取引回数も2万回も増えて成績が落ちるどころか向上しています。
さすがにバックテスト番長だなと自分でも思うのですが、フォワードテストでは・・
テスト開始してまだ2日ですが、すでに13勝1敗。しかも損切が-5pipsと非常に小さく収まっています。
販売が開始されたら、こちらのブログとゴゴジャンブログどちらでも公開する予定なのでよろしくお願いします。
6月27日追記：
上記で調子が良さそうに書いておりましたが、さっそく損失が出始めましたね・・
損切をすることは悪いことではないのですが、宣伝し始めると負け始めるジンクスをなんとかしたいです・・
