最近アノマリーＥＡが流行っていますね - TSFXのシンプルＥＡ開発室

最近アノマリーＥＡが流行っていますね。

アノマリーというよりドル円ゴトー日ＥＡという方が正しいかもしれません。

ゴトー日アノマリーロジックは昔からある有名なロジックの一つで、東京時間の仲値を基準に相場が動きやすく、また企業間の入金・決済の締め日などが多い5・10日など5の倍数の日がより動きやすい習性を狙った手法のようです。

もっと具体的に言うと東京市場が開いた9:00~930頃から仲値の価格を上げるために上昇し、9:55仲値で一度価格決定のための決済がされるため、そこからは逆に売り決済注文やドテン注文がたまり、下降になりやすいといったものです。

つまり9:30頃からロング。9:55にショートをするというシンプルなロジックですね。

ここにＥＡなどでは、1週間の締めの決済で動きやすい金曜日エントリーのフィルターなどを追加している方が多い印象です。（あくまで私個人の印象です。）

【メリット】

・ロジックがシンプルなため初心者でもやりやすい。

・シンプルなゆえ、システムで組めるＥＡで運用しやすい。

・買い、売りの方向が固定のため、勝つか負けるか1/2である。

【デメリット】

・当たり前だが、100％勝てるわけではない。

・買い、売りの方向が固定のため、勝率が50%を切ると損益が右肩下がりで延々下がる

当たり前かもしれませんが、「9:30に買って、9:55に売れば良いんでしょ？」と安易に考えず、「なぜその動きになりやすいのか」などを考えながらやった方が、ダマシの回避などにも繋がりますし、新たな発見があったりして楽しくなりますよ。

ＥＡというとゴゴジャンでいくつか例を出せば

Gold Man Catさんの

などはフォワード期間が長く有名ですね