ダイバージェンスについて
たまには、分析とかＥＡ以外にも話題を書こうと思います。
今回は、FXトレードを行っていて、一度は聞いたことがあるダイバージェンスについて
※そんなこと読まなくても知っているわ！という方はブラウザバックしても構いません。
最近ＥＡなどでも使っている方がいますね。ＦＸ初心者や中級者の方ででダイバージェンスがよく分からない方に説明しますとチャートとインジケーターの方向が変わる「逆行現象」というやつです。
通常インジケーターは、計算式は違えど、過去のチャートの値動きを追っていくわけですからチャートと同じ方向に大体動きます。
ですが、まれに動きが反対を向くときがあります。
そしてその後チャートの転換が起こりやすいと言われます。
紫のラインを見るとチャートが切り上げ、インジケーターは切り下がっており、その後チャートが上げから下げに転換していますね。
・・というのは、どこでも書いてますし、大体みんな、この説明をします。
でもこんな経験はありませんか？「いつ発生するかわかならい」「本当に有効かわかならい」「ダイバージェンスを狙ったのに転換しなかった」
私は覚えたて頃そう思いましたし、FXを始めたばかりの知人にも言われました。
上の画像を例にすると実は他にもダイバージェンスがありますが、これはダマシですね。
「なぜ」ダイバージェンスが発生しているのか。
今回は少し理屈を交えつつ簡単にダイバージェンスの発生条件を書こうと思います。
逆行現象にばかり目が行きがちですが、別の説明をすると「トレンドの更新が出来なかった終点」なんです。
上のRSIを例にするとチャートは、高値を更新しようとした。けれどもRSIで買いの勢いは落ちていた（ボラの低下）
そのためトレンドの更新ができなかった。という話なんです。
更新に挑戦したけどできなかったということは、必然的にトップを2回以上つけるので、Wトップやヘッド＆ショルダーを作りやすいんです。
上の画像でもWトップをつけてますよね？だから転換しやすいんです。
「ダイバージェンス後は転換しやすい」というのは、こういったテクニカルが効いているためで、「有効である」と言えると思います。
更新に挑戦する時に発生するということは、これも必然で「いつ発生するのか」というとサポートやレジスタンスなどの転換の節目に発生しやすいんです。
2枚目の画像でもダイバージェンスのダマシのラインはよく見ると短期のレジスタンスでWトップのネックラインになっています。
「ダイバージェンスを狙ったのに転換しなかった」というダマシの部分ですが、これは、相場の勢いによるのでなんとも言えません。
というのも繰り返しますが、転換点で出ても実際に転換するかは、ネックラインを割る必要があるからです。
またはその場所が転換などの重要な節目ではない場合です。
そのため「ダマシを回避する」方法は、一度ネックラインで撤退するなど一工夫する方が、無難に立ち回れると思います。
ダイバージェンスばかり待っていると気づいた時には、ネックラインでダマシを掴んだり、転換後だったりして相場の勢いが落ちていたりします。
こういった根拠を持って覚えておくと、前もって発生しやすそうなポイントを見つけやすいですし、同じWトップでも転換しやすいかどうか判断しやすくなります。
今回はRSIで説明しましたが、例えばMACDなどは、EMAのヒストグラムなので、MACDが切り下がっている＝MAが集束＝ボラが落ちていると判断できるので、チャートが切り上がっているのにMAが集束している＝転換点と判断できるので、初心者の方はRSIよりMACDの方がオススメです。
そもそもなぜインジケーターは、なぜ更新できず切り下がっているのか・・という話ですが、それはローソク足などプライスアクションが絡んできますが、それはまた長くなるので割愛します。気が向いたらいつか書くかもしれません。
今回は理屈を交えて書いてみました。分かりづらい文章だったと思いますが、少しでも参考になれば幸いです。
